• PGA高中国际课程线上科研项目 | 麻省理工学院:金融工程与金融统计建模

    时间:2019-12-03 17:20  浏览:4013




    一个每天和钱打交道的专业

    一个从业人员平均年薪达到60万元的专业

    一个被誉为“金融界魔术师”的专业

    它就是  金融工程 


    但是,金融工程,

    到底是金融,还是工程?

    傻傻分不清!



    今天就带大家来了解一下这个盛产“高富帅”“白富美”的专业吧~


    美国有华尔街掌控全球金融市场,对于想要去美国学习的学生来说,这简直就是最好的实验室!



    什么是金融工程?


    美国金融工程专业是综合运用数学、统计和计算机编程技术去解决金融问题的学科,是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科。


    金融工程是金融学科中比较难学的,它有时被归类在商学院下,有时设在工程学院下,其培养目标是使学生日后成为金融工程师。该专业对数学和计算机工程背景要求较高,其他类似的专业方向还有Quantitative Finance(数理金融)、Computational Finance(计算机金融)和Mathematical Finance(数学金融)等分支学科。其中数理金融着重在数理分析和金融模块的解读,其他两个则属于交叉学科。


    金融工程专业的课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课,其课程集中于金融领域,所以深度远远超过MBA金融方面的课程,通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。


    金融工程在不同的大学有不同的名称:Financial Engineering,Financial Mathematics,Mathematical Finance,Computational Finance,然而无论是叫金融工程,金融数学,数学金融还是计算金融,它们的实质都是一样的----It represents the emerging discipline where in mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance,即以数学工具来建立金融市场模型和解决金融问题的新兴学科。


    “金融市场变化莫测,这些金融产品存在很多风险,如何创造出一种更有效的方法或者金融产品来降低投资中的风险,就是金融工程所研究的问题。所以,金融工程界有一个基本的观点,即金融工程是金融领域中的一种保险。


    “与“金融学”专业的差别:金融学偏理论,研究规律和本质问题,而不是具体问题,属于基础性学科;金融工程借助于计算机手段、借助于数学模型、解决一些金融中的具体问题,偏应用。


    金融工程的核心在于对新型金融产品或业务的开发设计,其实质在于提高效率,它包括:


    1. 新型金融工具的创造,如创造第一个零息债券,第一个互换合约等;

    2. 已有工具的发展应用,如把期货交易应用于新的领域,发展出众多的期权及互换的品种等;

    3. 把已有的金融工具和手段运用组合分解技术,复合出新的金融产品,如远期互换,期货期权,新的财务结构的构造等。



    金融工程和金融数学


    金融工程和金融数学既有相通之处,又有不同之处。


    金融数学是将数学知识尤其是高等概率论运用到金融学中,其核心内容是研究不确定随机环境下的投资组合的最优选择理论和资产的定价理论,套利、最优与均衡是金融数学的基本经济思想和三大基本概念。


    金融工程是金融学的分支,其研究方向较金融学更细、更专、更偏微观,主要学习金融行业内的技术、操作和原理。金融工程主要依赖金融衍生工具,比如期货、期权、远期、互换等等。


    这一研究方向的毕业生就业前景一般为投资银行,证券交易所,保险公司,银行。



    美国金融工程申请条件


    高中生申请金融工程专业的话不像硕士申请那么严格,但是软件实力,例如能体现个人能力的课外活动或者是经历还是必不可少的。美国金融专业比较强的院校自上而下有宾夕法尼亚大学、纽约大学、麻省理工学院、加州伯克利、密歇根安娜堡、德州奥斯汀、北卡教堂山、弗吉尼亚大学、印第安纳伯明顿和卡内基梅隆,这是专业排名前十的院校。一般这些院校申请的话,尤其是宾大、麻省理工、加州伯克利、纽大等这些顶尖院校,最好是能达到TOEFL100+,GPA3.5+,综排靠后的比如印第安纳伯明顿之类的院校,要求就会低一些,但是申请本科的话,建议最好还是参考综合排名。


    特别提醒:金融工程专业喜欢录取数学基础比较好的学生,感觉自己数理基础不太好的同学,可以通过选修一些数学系的课程来弥补不足,例如:


      • 微积分、线性代数 

      • 概率论、测度论 

      • 数理统计

      • 偏微分方程 

      • 实变函数、随机过程 

      • C++编程、算法与数据结构


    因为金融工程专业的就业前景和高投资回报率,使这个专业成为美国近年来的热门专业,既懂“金融”又懂IT的复合型人才已成为高端人才市场的“焦点”。



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    麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)创立于1861年,坐落于美国马萨诸塞州剑桥市(大波士顿地区),是世界著名私立研究型大学。作为世界顶尖高校,麻省理工学院素以顶尖的工程学和计算机科学而著名,2018-19年度,麻省理工学院位列QS世界大学排名世界第一 、USNews世界大学排名世界第二 、世界大学学术排名(ARWU)世界第四、泰晤士高等教育世界大学排名世界第四。2019-20年,麻省理工学院位列《泰晤士高等教育》世界大学声誉排名世界第二。截止2019年3月,麻省理工学院的校友、教职工及研究人员中,共产生了93位诺贝尔奖得主(世界第六)、8位菲尔兹奖得主(世界第八)以及26位图灵奖得主(世界第二)。







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